Prueba conectando la psp a la ps3 y en la ps3 y psp darle a la opción de control remoto o algo así que sirve para usar la psp si no me equivoco, después en la psp Ajustes--> Conexiones de Red y ahí buscas la entrada de la Ps3.
Creo que es así, yo nunca lo uso pues tengo wi-fi
Pero de todas formas te digo que el Internet en la Psp es MUY lento D: